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2012注册会计师考试战略每日一练11.28

发布时间:2011-12-04 22:31 来源:字号:T|T

2012注册管帐师测验计谋逐日一练11.28

多项选择题

◆ 假如外汇头寸的持有期为1天,置信程度为99%时,VaR计量功效为500万美元。则下列说法正确的有( )。

A.预期每100个平凡的买卖营业日内,有99天代价镌汰会高出500万美元

B.预期每100个平凡的买卖营业日内,有1天代价镌汰会高出500万美元

C.预期在100个平凡的买卖营业日内,在个中的1天,其外汇头寸的代价将镌汰,但不会高出500万美元

D.预期在100个平凡的买卖营业日内,在个中的99天,其外汇头寸的代价将镌汰,但不会高出500万美元 常识点:辨认、评估和应对企业面对的汇率风险|

【正确谜底】BD

【谜底理会】假设持有期为x天,置信程度为y%,VaR可怀抱在x天之内的最大丧失(即外汇头寸市值的镌汰),前提是该x天的时代必需是在y%的时代内,而并不属于(100-y)%的时代内。

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