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嘉实多利分级债券(160718) 基金果真信息

发布时间:2011-11-26 21:10 来源:字号:T|T

  (2011年第1号) 基金打点人:嘉实基金打点有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司嘉实多利分级债券型证券) 法定代表人 杨宇翔 接洽人 郑舒丽 电话 0755-22626391 传真 (0755)82400862 网址 客服电话 95511-8 (28)招商证券股份有限公司住所、办公地点 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人 宫少林 接洽人 林生迎 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 客服电话 4008888111、95565 (29)财产证券有限责任公司住所、办公地点 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天堂际财产中心26楼 法定代表人 周晖 接洽人 郭磊 电话 (0731)84403319 传真 (0731)84403439 网址 客服电话 (0731)84403360 (30)东吴证券股份有限公司住所、办公地点 苏州家产园区翠园路181号 法定代表人 吴永敏 接洽人 方晓丹 电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021 网址 客服电话 (0512)33396288 (31)中信万通证券有限责任公司住所 青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地点 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层 法定代表人 张智河 接洽人 吴忠超 电话 (0532)85022326 传真 (0532)85022605 网址 客服电话 (0532)96577 (32)山西证券股份有限公司住所、办公地点 太原市府西街69号山西国际商业中心东塔楼 法定代表人 侯巍 接洽人 郭熠 电话 (0351)8686659 传真 (0351)8686619 网址 客服电话 400-666-1618 (33)南京证券有限责任公司住所、办公地点 江苏省南京市大钟亭8号 法定代表人 张华东 接洽人 李铮 电话 (025)83367888 传真 (025)83320066 网址 客服电话 4008285888 (34)民生证券有限责任公司住所、办公地点 北京市东城区开国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人 岳献春 接洽人 赵明 电话 (010)85127622 传真 (010)85127917 网址 客服电话 400-619-8888 (35)渤海证券股份有限公司住所 天津经济技能开拓区第二大街42号写字楼101室 办公地点 天津市南开区宾水西道8号 法定代表人 杜庆平 接洽人 王兆权 电话 (022)28451861 传真 (022)28451892 网址 客服电话 4006515988 (36)光大证券股份有限公司住所、办公地点 上海市静安区新闸路1508号 法定代表人 徐浩明 接洽人 刘晨、李芳芳 电话 (021)22169999 传真 (021)22169134 网址 客服电话 4008888788,10108998 (37)浙商证券有限责任公司住所、办公地点 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人 吴承根 接洽人 许嘉行 电话 (0571)87901912 传真 (0571)87901913 网址 客服电话 (0571)967777 (38)国信证券股份有限公司注册地点 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人 何如 接洽人 齐晓燕 电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 网址 客服电话 95536 (39)安信证券股份有限公司住所 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单位 办公地点 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单位 深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层 法定代表人 牛冠兴 接洽人 陈剑虹 电话 (0755)82825551 传真 (0755)82558355 网址 客服电话 4008001001 (40)长城证券有限责任公司住所、办公地点 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人 黄耀华 接洽人 李春芳 电话 (0755)83516089 传真 (0755)83515567 网址 客服电话 4006666888、(0755)33680000 (41)东北证券股份有限公司住所、办公地点 长春市自由大路1138 号 法定代表人 改正中 接洽人 潘锴 电话 (0431)85096709 传真 (0431)85096795 网址 客服电话 4006000686、(0431)85096733 (42)华泰证券股份有限公司住所、办公地点 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人 吴万善 接洽人 孙菁菁 电话 025-83290537 传真 025- 51863323 网址 客服电话 95597 (43)广发证券股份有限公司住所 广州天河区天河北路183-187号大城市广场43楼(4301-4316房) 办公地点 广东省广州天河北路大城市广场18、19、36、38、41和42楼 法定代表人 林治海 接洽人 黄岚 电话 (020)87555888 传真 (020)87555305 网址 客服电话 95575或致电各地业务网点 (44)长江证券股份有限公司住所、办公地点 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人 胡运钊 接洽人 李良 电话 (027)65799999 传真 (027)85481900 客服电话 95579或4008-888-999 网址 (45)华泰连系证券有限责任公司注册地点 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 办公地点 深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层 法定代表人 马昭明 接洽人 盛宗凌、庞晓芸 电话 0755-82492000 传真 0755-82492962 网址 客服电话 95513 (46)国元证券股份有限公司住所、办公地点 安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人 凤良志 接洽人 陈玲玲 电话 (0551)2246273 传真 (0551)2272100 网址 客服电话 95578 (47)德邦证券有限责任公司住所 上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼 办公地点 上海市浦东新区福山路500号“城开国际中心”26楼 法定代表人 姚文平 接洽人 罗芳 电话 (021)68761616 传真 (021)68767981 网址 客服电话 4008888128 (48)湘财证券有限责任公司住所地点 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地点 湖南省长沙市天心区湘府中路198号符号商务中心11楼 法定代表人 林俊波 接洽人 钟康莺 电话 (021)68634518 传真 (021)68865680 网址 客服电话 400-888-1551 (49)东海证券有限责任公司住所、办公地点 江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19楼 法定代表人 朱科敏 接洽人 李涛 电话 (0519)88157761 传真 (0519)88157761 网址 客服电话 400-888-8588 (50)中航证券有限公司住所、办公地点 江西省南昌市抚河北路291号 法定代表人 杜航 接洽人 戴蕾 电话 (0791)86768681 传真 (0791)86770178 网址 客服电话 400-8866-567 (51)宏源证券股份有限公司住所 新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 办公地点 北京西城区平静桥大街19号宏源证券 法定代表人 冯戎 接洽人 李巍 电话 (010)88085858 传真 ( 010 ) 88085195 网址 客服电话 4008-000-562 (52)世纪证券有限责任公司住所、办公地点 深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层 法定代表人 卢长才 接洽人 方文 电话 (0755)83199599 传真 (0755)83199545 网址 客服电话 (0755)83199511 (53)西部证券股份有限公司住所、办公地点 陕西省西安市东新街232号信任大厦16-17楼 法定代表人 刘建武 接洽人 刘莹 电话 (029)87416787 传真 (029)87417012 网址 客服电话 95582 (54)国联证券股份有限公司住所、办公地点 江苏省无锡市县前东街168号 法定代表人 雷建辉 接洽人 徐欣 电话 (0510)82831662 传真 (0510)82830162 网址 客服电话 4008885288 (55)金元证券股份有限公司住所 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 办公地点 深圳市深南大道4001号期间金融中心17层 法定代表人 陆涛 接洽人 马贤清 电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625 网址 客服电话 400-8888-228 (56)中信金通证券有限责任公司住所、办公地点 浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 法定代表人 刘军 接洽人 王垚艺 电话 (0571)85783750 传真 (0571)85783771 网址 客服电话 (0571)96598 (57)中银国际证券有限责任公司住所 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地点 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层 法定代表人 许刚 接洽人 李丹 传真 (021)50372474 客服电话 4006208888 网址 (58)恒泰证券股份有限公司住所、办公地点 内蒙古自治区呼和浩特市新城区春风路111号 法定代表人 庞介民 接洽人 王旭华 电话 (010)66297386 传真 (0471)4961259 网址 客服电话 (0471)4972343 (59)广州证券有限责任公司住所、办公地点 广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼 法定代表人 刘东 接洽人 林洁茹 电话 (020)87322668 传真 (020)87325036 网址 客服电话 (020)961303 (60)新期间证券有限责任公司住所、办公地点 北京市西城区金融大街1号A座8层 法定代表人 马金声 接洽人 孙恺 电话 (010)83561149 传真 (010)83561094 网址 客服电话 4006989898 (61)上海证券有限责任公司住所、办公地点 上海市西藏中路336号 法定代表人 郁忠民 接洽人 张瑾 电话 (021)53519888 传真 (021)53519888 网址 客服电话 (021) 962518、4008918918 (62)华夏证券股份有限公司住所、办公地点 郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人 石保上 接洽人 程月艳 耿铭 电话 (0371)65585670 传真 (0371)65585665 网址 客服电话 967218、4008139666 (63)华龙证券有限责任公司住所、办公地点 甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人 李晓安 接洽人 李昕田 电话 (0931)4890208 传真 (0931)4890628 客服电话 (0931)4890208、(0931)4890619 网址 (64)万联证券有限责任公司住所、办公地点 广州市中山二路18号电信广场36、37层 法定代表人 张建军 接洽人 罗创斌 电话 (020)37865070 传真 (020)22373718-1013 网址 客服电话 4008888133 (65)东莞证券有限责任公司住所、办公地点 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人 张运勇 接洽人 苏卓仁 电话 (0769)22112062 传真 (0769)22119423 网址 客服电话 (0769)961130 (66)大同证券经纪有限责任公司住所 山西省大同市大败街13号 办公地点 山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13 法定代表人 董祥 接洽人 薛津 电话 (0351)4130322 传真 (0351)4130322 网址 客服电话 4007121212 (67)齐鲁证券有限公司住所 山东省济南市市中区经七路86号 办公地点 山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人 李玮 接洽人 吴阳 电话 (0531)68889155 传真 (0531)68889752 网址 客服电话 95538 (68)国金证券股份有限公司住所、办公地点 成都会东城根上街95号 法定代表人 冉云 接洽人 金喆 电话 (028)86690126 传真 (028)86690126 网址 客服电话 4006600109 (69)财通证券有限责任公司住所、办公地点 浙江杭州市解放路111号款子大厦 法定代表人 沈继宁 接洽人 乔骏 电话 (0571)87925129 传真 (0571)87828042 网址 客服电话 (0571)96336、962336(上海地域) (70)第一创业证券有限责任公司住所、办公地点 广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民期间广场B座25、26层 法定代表人 刘学民 接洽人 崔国良 电话 (0755)25832852 传真 (0755)82485081 网址 客服电话 4008881888 (71)中国建银投资证券有限责任公司住所办公地点 深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心A栋第18层至21层 办公地点 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层 法定代表人 杨明辉 接洽人 刘毅 电话 (0755)82023442 传真 (0755)82026539 网址 客服电话 400-600-8008 (72)瑞银证券有限责任公司住所、办公地点 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人 刘弘 接洽人 邱培玲 电话 (010)58328366 传真 (010)58328748 网址 客服电话 400-887-8827 (73)华鑫证券有限责任公司住所、办公地点 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单位 法定代表人 王文学 接洽人 杨小江 电话 (0755)82083788 传真 (0755)82083408 客服电话 (021)32109999,(029)68918888 网址 (74)中山证券有限责任公司住所、办公地点 深圳市福田区益田路6009号新天下中心29层 法定代表人 吴永良 接洽人 李珍 电话 (0755)82570586 传真 (0755)82960582 网址 客服电话 4001022011 (75)天相投资参谋有限公司 ■ (76)中百姓族证券有限责任公司 ■ (77)厦门证券有限公司 ■ (78)江海证券有限公司 ■ (79)爱建证券有限责任公司 ■ (80)华宝证券有限责任公司 ■ (81)方正证券股份有限公司 ■ (82)英大证券有限责任公司 ■ (83)西南证券股份有限公司 ■ (84)日信证券有限责任公司 ■ (85)华福证券有限责任公司 ■ (86)信达证券股份有限公司 ■ (87)东兴证券股份有限公司 ■ (88)华融证券股份有限公司 ■ (二)注册挂号机构 ■ (三)状师事宜所和包办状师 ■ (四)管帐师事宜所和包办注册管帐师 ■ 四、基金的名称本基金名称:嘉实多利分级债券型证券投资基金五、基金的范例本基金范例:左券型开放式,债券型基金六、基金的投资方针本基金在有用节制风险、保持恰当活动性的条件下,力图一连不变增值。七、基金的投资范畴本基金投资于具有精采活动性的金融器材,包罗海内依法刊行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会许诺上市的股票)、债券、钱币市场器材、权证、资产支持证券以及法令、礼貌或中国证监会应承基金投资的其他金融器材(但须切合中国证监会的相干划定)。本基金首要投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含疏散买卖营业可转债)、短期融资券、当局机构债、处所当局债、政策性金融债、贸易银行金融债、非银行金融机构金融债、资产支持证券、央行单据、债券回购、银行存款等牢靠收益类资产。本基金可以投资全部一级、二级市场股票等权益类资产、权证,以及法令礼貌或中国证监会应承基金投资的其余金融器材。法令礼貌或禁锢机构往后应承基金投资其他金融器材或金融衍生器材,基金打点人在推行恰当措施后,可以将其纳入投资范畴。本基金投资组合的资产设置范畴为:债券(含可转换债券)等牢靠收益类资产占基金资产的比例不低于80%,股票等权益类资产占基金资产的比例不高出20%,持有现金及到期日在一年以内的当局债券占基金资产净值的比例不低于5%。八、基金的投资计策为一连稳妥地得到高于存款利率的收益,本基金起首运用“嘉实下行风险颠簸模子”,节制基金组合的年下行颠簸风险。在此条件下,本基金综合说明宏观经济趋势、国度宏观政策趋势、行业及企业红利和名誉状况、债券市场和股票市场估值程度及预期收益等,发掘风险收益优化、满意组合收益和活动性要求的投资机遇,力争一连取获得达或高出业绩较量基准的收益。 1、嘉实下行风险颠簸模子嘉实下行风险颠簸模子从组合层面以及个券层面别离怀抱组合隐藏的下行风险,并按照宏观情形以及证券市场示意,配置必然的阀值,将组合的也许吃亏节制在低风险偏好投资人可接管的范畴内。在组合层面,本基金将行使下方颠簸率、CVAR(前提在险代价)等指标,团结景象说明和压力测试的要领,评价组合在将来一段时刻产生吃亏的也许性,以及也许蒙受的吃亏金额。在个券层面,本基金将对股票等权益类资产和债券等牢靠收益类资产,回收差异的说明要领。对股票等权益类资产,本基金通过差异板块的估值环境以及汗青颠簸率等指标,限定组合在高估值以及汗青颠簸率过高的股票的投资比例。对债券等牢靠收益类资产,本基金将通过凸度说明法,将债券的凸度与宏观情形相接洽,当预期将来进入加息通道、债券市场收益率程度一连上移时,本基金按照限期布局和类属设置方针,通过凸性说明选择颠簸特征最优的债券,从而低落组合也许面对的下行风险。 2、资产设置本基金按照对宏观经济趋势、国度宏观政策趋势、行业及企业红利和名誉状况、债券市场和股票市场估值程度及预期收益等方面的动态说明,在限制资产设置范畴内,抉择债券等牢靠收益类资产和股票等权益类资产的设置比例、并跟踪影响资产设置计策的各类身分的变革,按期对大类资产设置比例举办调解。本基金采纳“总收益计策”(Total Return Strategy),以名誉较好的中短期债券为焦点资产设置,运用定性定量模子,动态说明较量本基金投资范畴内的各子市场中的风险收益特性,以满意基金组合下行颠簸风险既定阀值和活动性需求的前提下收益最大化为方针,在种种投资器材中优化选择,设置和调解组合的卫星资产。从而,本基金在钻营一连不变收益的基本上,适应证券市场变革,以低风险偏好投资人可接管的安详边际,力图在投资利率或名誉器材中,或在少量择机投资股票等权益类资产中,或在种种器材套利投资中,一连得到加强收益。 3、债券投资计策(1)构建组合本基金以名誉较好的中短期债券为主,构建本基金组合的焦点资产设置。本基金在单个债券选择上,起首,按照个券的剩余限期、久期、名誉品级、活动性指标,抉择是否将该债券纳入组合的债券备选池;其次,按照个券的收益率(到期收益率、票面利率、利钱付出方法、利钱税务处理赏罚)与剩余限期的配比,比较本基金的收益要求抉择是否纳入组合;最后,按照个券的活动性指标(刊行总量、畅通量、上市时刻),抉择个券的投资总量。(2)嘉拭魅债券组合风险节制法子在利率风险节制上,本基金首要从组合层面、个券层面、及买卖营业场合选择等方面,防御和节制价值颠簸风险。在组合层面,本基金按照对市场利率变换趋势的主动猜测及模子测试,调解和节制组合久期。在个券层面,本基金通过凸性说明,在债券备选池中选择颠簸特征较优的单个债券。在买卖营业场合选择上,本基金按照对影响活动性身分的动态说明,恰当节制在同生平意营业场合上市买卖营业、且现券价值颠簸幅度较大的现券资产的设置比例。另外,在猜测利率走势、节制基金资产净值颠簸幅度、保持组吻合当活动性的基本上,本基金优化组合的限期布局,以恰当低落机遇本钱风险和再投资风险。在名誉风险节制上,本基金按照国度有权机构核准或承认的名誉评级机构的名誉评级,依赖嘉实名誉说明团队、及嘉实中央研究平台的其他资源,深入说明发掘发借主体的策划状况、现金流、成长趋势等环境,严酷遵守嘉实名誉说明流程、执行嘉实名誉投资规律。在活动性风险节制上,一般运作中,本基金优先由现金和到期的短期债券逆回购提供一级活动性保障;由现券或个股提供二级活动性保障,本基金通过恰当设置活动性较好的类属品种、节制个券名誉品级、分手化组合投资,保持二级活动性保障。(3)优化组合在嘉拭魅债券组合风险节制法子下,本基金按照对宏观经济趋势、钱币及财务政策趋势、债券市场供求相关、名誉息差程度等身分的动态说明,还可对部门资产,恰当运用久期调解、限期布局调解、交流、息差等起劲的主动投资计策,发掘生息资产的内涵代价,优化组合的风险收益和活动性。 ①久期调解计策本基金按照对市场利率变革趋势的预期,可恰当调解组合久期,预期市场利率程度将上升时,恰当低落组合久期;预期市场利率将降落时,恰当进步组合久期。 ②限期布局调解计策本基金通过考查市场收益率曲线的动态变革及预期变革,可恰当调解恒久、中期和短期债券的设置方法,以求恰当低落机遇本钱风险和再投资风险,或从长、中、短期债券的相对价值变革中赢利。本基金限期布局调解的设置方法包罗子弹计策、哑铃计策和梯形计策。 ③交流计策本基金可同时买入和卖出具有临近特征的两个或两个以上券种,操作差异券种在利钱、违约风险、久期、活动性、税收和衍生条款等方面的不同,赚取收益率差。 ④息差计策本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购本钱的债券,得到杠杆放大收益。 4、可转债投资计策本基金将按照可转债的底价溢价率和到期收益率来判定其债性,按照可转债的平价溢价率和Delta系数巨细来判定其股性强弱。当可转债类属资产的债性较强时,将参照债券类资产的投资计策予以打点,当可转债类属资产的股性较强时,将参照股票类资产的投资计策予以打点。 5、股票投资计策本基金的股票投资包罗新股申购、果真增发等一级市场投资和股票二级市场投资。(1) 新股申购、果真增发等一级市场投资在参加股票一级市场投资的进程中,本基金打点人将全面深入地掌握上市公司根基面,运用嘉实基金的研究平台和股票估值系统,深入掘客新股内涵代价,团结市场估值程度和股市投资情形,充实思量中签率、锁按期等身分,有用辨认并防御风险,以获取较好收益。(2) 二级市场股票投成本基金将依据自上而下的动态研究,施展机缘选择手段,通过活动性较高的分手化组合投资,节制活动性风险和非体系性风险。本基金运用嘉实研究平台,设置行业和个股,优化组合。本基金重点存眷已经或即将进入成恒久但间隔成熟期和阑珊期较远的行业,辅之以“行业轮换”计策,同时存眷嘉实研究平台构建的动态“主题型企业群”,精选活动性高、安详边际高、具有上涨潜力的个股,力争加强组合的当期收益。(3) 套利计策本基金依托嘉实研究平台,回收定性定量要领,说明企业吞并收购中的风险收益,探求低风险的套利机遇,择机运用并购套利等计策恰当操纵,实时跟踪市场反应,更新评估说明,动态调解组合,力图在保持组合较低颠簸幅度的条件下得到不变收益。 6、权证投资计策权证为本基金帮助性投资器材,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金权证投资将以代价说明为基本,在回收数目化模子说明其公道订价的基本上,驻足于无风险套利,极力镌汰组合净值颠簸率,力争妥当的超额收益。 7、投资决定(1) 决定依据 1)国度有关法令、礼貌和本基金条约的有关划定。 2)宏观经济、微观经济运行状况,钱币政策和财务政策执行状况,钱币市场和证券市场运行状况; 3)说明师各自独立完成响应的研究陈诉,为投资计策提供依据。(2) 决定措施 1)投资决定委员会按期和不按期召开集会会议,按照基金投资方针和对市场的判定抉择基金的总体投资计策,考核并核准基金司理提出的资产设置方案或重大投资抉择。 2)相干研究部分或岗亭对宏观经济首要是利率走势等举办说明,提出说明陈诉。 3)基金司理按照投资决定委员会的决策,参考研究部分提出的陈诉,并依据基金申购和赎回的环境节制投资组合的活动性风险,拟定详细资产设置和调解打算,举办投资组合的构建和一般打点。 4)买卖营业部依据基金司理的指令,拟定买卖营业计策并执行买卖营业。 5)监察审核部认真监控基金的运作打点是否切正当令、礼貌及基金条约和公司相干打点制度的划定;风险打点部分运用风险监测模子以及各类风险监控指标,对市场预期风险举办风险测算,对基金组合的风险举办评估,提交风险监控陈诉;风险节制委员会按照市场变革对基金投资组合举办风险评估与监控。九、基金的业绩较量基准中国债券总指数收益率 × 90% + 沪深300指数收益率 × 10% 十、基金的风险收益特性本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、殽杂型基金,高于钱币市场基金。嘉实多利基金份额具有本基金组合份额的风险收益特性。嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额,具有与本基金组合份额差异的风险收益特性。嘉实多利优先份额较低风险、预期收益相对不变;嘉实多利进取份额较高风险、预期收益相对较高。十一、基金投资组合陈诉基金打点人的董事会及董事担保本陈诉所载资料不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司按照本基金条约划定,于2011年10月18日复核了本陈诉中的财政指标、净值示意和投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。本投资组合陈诉所载数据制止2011年9月30日(“陈诉期末”),本陈诉所列财政数据未经审计。 1.陈诉期末基金资产组合环境 ■ 2.陈诉期末按行业分类的股票投资组合 ■ 3.陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细 ■ 4.陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排名的前五名债券投资明细 ■ 6.陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排名的前十名资产支持证券投资明细陈诉期末,本基金未持有资产支持证券。 7.陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排名的前五名权证投资明细陈诉期末,本基金未持有权证。 8.投资组合陈诉附注(1)陈诉期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被禁锢部分备案观测,在本陈诉体例日前一年内本基金投资的前十名证券的刊行主体未受到果真非难、赏罚。(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金条约划定的备选股票库之外的股票。(3)其他资产组成 ■ (4)陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ (5)陈诉期末前十名股票中存在畅通受限环境的声名陈诉期末,本基金前十名股票中不存在畅通受限环境。十二、基金的业绩基金业绩截至日为2011年9月30日。基金打点人依照恪尽职守、厚道名誉、审慎勤勉的原则打点和运用基金工业,但不担保基金必然红利,也不担保最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来示意。投资有风险,投资者在做出投资决定前应细心阅读本基金的招募声名书。 1.本陈诉期基金份额净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量 ■ 2.自基金条约见效以来基金累计净值增添率变换及其与同期业绩较量基准收益率变换的较量图:嘉实多利分级债券累计份额净值增添率与同期业绩较量基准收益率的汗青走势比拟图(2011年3月23日至2011年9月30日) ■ 注:本基金基金条约见效日2011年3月23日至陈诉期末未满1 年。按基金条约和招募声名书的约定,本基金自基金条约见效日起6 个月内为建仓期,建仓期竣事时本基金的各项投资比例切合基金条约(十六(二)投资范畴和(五)投资限定2.基金投资组合限定)的有关约定。十三、用度概览(一) 基金用度的种类 1、与基金运作有关的用度(1)基金打点人的打点费基金打点人的基金打点费按基金资产净值的0.7%年费率计提。计较要领如下: H=E×0.7%÷昔时天数 H 为逐日应计提的基金打点费 E 为前一日基金资产净值(2)基金托管人的托管费基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。计较要领如下: H=E×0.2%÷昔时天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值。(3)除打点费和托管费之外的基金用度,由基金托管人按照其他有关礼貌及响应协议的划定,按用度支出金额付出,列入或摊入当期基金用度。基金打点费、基金托管费逐日计提,按月付出。经基金托管人复核后于次月首日起5个事变日内从基金工业中一次性付出给基金打点人和基金托管人。若遇法定节沐日、苏息日或不行抗力致使无法定时付出的,顺延至最近可付出日付出。 2、与基金贩卖有关的用度(1)场外申购费率与赎回费率 ①场外申购费除本召募声名书或基金打点人有关通告还有约定外,嘉实多利基金份额场外申购费率凭证申购金额递减,即申购金额越大,所合用的场外申购费率越低。投资人在一天之内假若有多笔申购,合用费率按单笔别离计较。详细如下: ■ 本基金的申购用度由申购人包袱,首要用于本基金的市场推广、贩卖、注册挂号等各项用度,不列入基金工业。小我私人投资者通过本基金打点人直销网上买卖营业和电话买卖营业体系申购开放式基金营业,其申购费率不按申购金额分档,同一优惠为申购金额的0.6%。但招商银行借记卡、中国建树银行龙卡、中国农业银行金穗卡、中国工商银行借记卡的持卡人申购本基金的申购费率优惠凭证相干通告划定的费率执行;机构投资者通过本基金打点人直销网上买卖营业体系申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,同一优惠为申购金额的0.6%,优惠后费率假如低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募声名书及相干通告划定的响应申购费率低于0.6%时,按现实费率收取申购费。 ②场外赎回费本基金在投资人赎回嘉实多利基金份额时收取赎回费。嘉实多利基金份额的场外赎回费率凭证持偶然刻递减,即相干基金份额持偶然刻越长,所合用的赎回费率越低。详细如下: ■ 嘉实多利基金份额的赎回用度由基金份额持有人包袱,个中25%的部门归入基金工业。(2)场内申购费率与赎回费率 ①场内申购费率:嘉实多利基金份额场内申购费率凭证申购金额递减,即申购金额越大,所合用的场内申购费率越低。投资人在一天之内假若有多笔申购,合用费率按单笔别离计较。详细如下: ■ 本基金的申购用度由申购人包袱,首要用于本基金的市场推广、贩卖、注册挂号等各项用度,不列入基金工业。 ②场内赎回费率本基金在投资人赎回嘉实多利基金份额时收取赎回费。嘉实多利基金份额的场内赎回费率同一为0.3%。嘉实多利基金份额的赎回用度由基金份额持有人包袱,个中25%的部门归入基金工业。 3、其他用度凭证国度有关划定可以列入的其他用度按摄影关法令及中国证监会相干划定列支。(二)不列入基金用度的项目基金条约见效前的状师费、管帐师费和信息披露用度不得从基金工业中列支。基金打点人与基金托管人因未推行或未完全推行任务导致的用度支出或基金工业的丧失,以及处理赏罚与基金运作无关的事项产生的用度等不列入基金用度。(三)基金打点费和基金托管费的调解基金打点人和基金托管人可协商酌情低落基金打点费和基金托管费,此项调解不必要基金份额持有人大会决策通过。基金打点人必需最迟于新的费率实验日2日前在指定媒体上登载通告。(四)基金的税收基金和基金份额持有人按照国度法令礼貌的划定,推行乃岚任务。十四、对招募声名书更新部门的声名本招募声名书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作打点步伐》、《证券投资基金贩卖打点步伐》、《证券投资基金信息披露打点步伐》及其余有关法令礼貌的要求,团结本基金打点人在本基金条约见效后对本基金实验的投资策划环境,对本基金原招募声名书举办了更新。首要更新内容如下: 1. 在“重要提醒”部门:明晰了更新招募声名书内容的截至日期及有关财政数据的截至日期。 2.在“第三部门 基金打点人”部门:更新了基金打点人的相干信息。 3.在“第四部门 基金托管人”部门:更新了基金托管人的相干信息。 4.在“第五部门 相干处事机构”部门:将本基金基金份额发售通告中“代销机构”以及发售通告披露日起至2011年9月23日止新增的代销机构,列示在本招募声名书,包罗招商银行等16家银行,中信证券等72家代销机构,并更新相干代销机构信息。 6.在“第十二部门 场内份额配对转换”部门:更新了场内份额配对转换的相干信息。 7.在“第十四部门 基金的投资”部门:增补了本基金最近一期投资组合陈诉内容。 8.增进“第十五部门 基金的业绩”:声名白自2011年3月23日本基金条约见效日至2011年6月30日、自2011年3月23日本基金条约见效日至2011年9月30日的基金业绩。 9.增进“第二十九部门 其他应披露事项”部门:列示了本基金自2011年2月19日初次登载招募声名书至2011年9月23日相干姑且通告事项。嘉实基金打点有限公司 2011年11月26日注册地点 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地点 北京市西城区金融大街5号新隆重厦B座4层 法定代表人 林义相 接洽人 林爽 电话 (010)66045608 传真 (010)66045500 客服电话 (010)66045678 天相投顾网址 天相基金网网址 住所、办公地点 北京市西城区金融街5号新隆重厦A座6-9层 法定代表人 赵大建 接洽人 李微 电话 (010)59355941 传真 (010)66553791 客服电话 400-889-5618 网址 住所、办公地点 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼 法定代表人 傅毅辉 接洽人 卢金文 电话 (0592)5161642 传真 (0592)5161140 网址 客服电话 (0592)5163588 住所、办公地点 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人 孙名扬 接洽人 张宇宏 电话 (0451)82336863 传真 (0451)82287211 客服电话 400-666-2288 网址 住所、办公地点 上海市南京西路758号泛爱大厦20-25楼 法定代表人 郭林 接洽人 陈敏 电话 (021)32229888-3121 传真 (021)62878783 客服电话 (021)63340678 网址 住所、办公地点 上海市陆家嘴环路166号将来资产大厦27层 法定代表人 陈林 接洽人 毛雪梅 电话 (021)50122222 传真 (021)50122200 客服电话 4008209898 网址 住所、办公地点 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人 雷杰 接洽人 彭博 电话 (0731)85832343 传真 (0731)85832214 客服电话 95571 网址 住所、办公地点 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人 赵文安 接洽人 王睿 电话 (0755)83007069 传真 (0755)83007167 客服电话 4008-698-698 网址 住所、办公地点 重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢 法定代表人 王珠林 接洽人 陈诚 电话 (023)63786464 传真 (023)63786311 客服电话 4008096096 网址 住所 呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地点 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层 法定代表人 孔佑杰 接洽人 陈韦杉 电话 (010)88086830-730 传真 (010)66412537 网址 客服电话 (010)88086830 住所 福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地点 福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人 黄金琳 接洽人 张腾 电话 (0591)87383623 传真 (0591)87383610 客服电话 (0591)96326 网址 住所、办公地点 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人 张志刚 接洽人 唐静 电话 (010)63081000 传真 (010)63080978 客服电话 400-800-8899 网址 住所、办公地点 北京市西城区金融大街5号新隆重厦B座12-15层 法定代表人 徐勇力 接洽人 汤漫川 电话 (010)66555316 传真 (010)66555246 客服电话 400-8888-993 网址 住所 北京市西城区金融大街8号 办公地点 北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层 法定代表人 丁之锁 接洽人 梁宇 电话 (010)58568007 传真 (010)58568062 客服电话 (010)58568118 网址 名称 中国证券挂号结算有限责任公司 住所、办公地点 北京市西城区平静桥大街17号 法定代表人 金颖 接洽人 任瑞新 电话 0755-25938095 传真 0755-25987538 名称 金杜状师事宜所 住所、办公地点 北京市向阳区东三环中路7号北京财产中心写字楼A座40层 认真人 王玲 接洽人 彭晋 电话 (010)5878 5588 传真 (010)5878 5566 包办状师 彭晋、龚牧龙 名称 普华永道中天管帐师事宜全部限公司 住所 上海市浦东新区东昌路568 号 办公地点 上海卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人 杨绍信 接洽人 陈宇 电话 (021)23238888 传真 (021)23238800 包办注册管帐师 汪棣、陈宇 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 287,846,339.00 14.27 个中:股票 287,846,339.00 14.27 2 牢靠收益投资 1,382,707,735.14 68.54 个中:债券 1,382,707,735.14 68.54 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 293,951,880.92 14.57 个中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 20,562,517.95 1.02 6 其他资产 32,256,472.37 1.60 7 合计 2,017,324,945.38 100.00 代码 行业种别 公允代价(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,792,807.10 0.75 B 采掘业 33,977,742.00 2.17 C 制造业 159,250,679.77 10.16 C0 食物、饮料 3,850,000.00 0.25 C1 纺织、打扮、皮毛 5,306,400.00 0.34 C2 木柴、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 8,595,895.80 0.55 C5 电子 - - C6 金属、非金属 26,964,834.20 1.72 C7 机器、装备、仪表 80,800,399.12 5.16 C8 医药、生物成品 33,733,150.65 2.15 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的出产和供给业 - - E 构筑业 36,150,000.00 2.31 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技能业 30,142,777.03 1.92 H 批发和零售商业 3,704,333.10 0.24 I 金融、保险业 5,520,000.00 0.35 J 房地财富 4,870,000.00 0.31 K 社会处奇迹 - - L 撒播与文化财富 2,438,000.00 0.16 M 综合类 - - 合计 287,846,339.00 18.36 序号 股票代码 股票名称 数目(股) 公允代价(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601668 中国构筑 10,000,000 33,800,000.00 2.16 2 600271 航天信息 602,101 16,262,748.01 1.04 3 601699 潞安环能 500,000 14,595,000.00 0.93 4 000651 格力电器 700,000 13,993,000.00 0.89 5 600406 国电南瑞 396,799 13,880,029.02 0.89 6 601088 中国神华 471,300 11,942,742.00 0.76 7 000998 隆平高科 418,630 11,792,807.10 0.75 8 600267 海正药业 349,350 11,514,576.00 0.73 9 600582 天地科技 599,920 11,182,508.80 0.71 10 002526 山东矿机 472,880 10,970,816.00 0.70 序号 债券品种 公允代价(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国度债券 182,515,187.50 11.64 2 央行单据 - - 3 金融债券 435,330,000.00 27.77 个中:政策性金融债 435,330,000.00 27.77 4 企颐魅债券 564,271,015.20 36.00 5 企业短期融资券 149,312,000.00 9.53 6 中期单据 - - 7 可转债 51,279,532.44 3.27 8 其他 - - 9 合计 1,382,707,735.14 88.22 序号 债券代码 债券名称 数目(张) 公允代价(元) 占基金资产净值比例(%) 1 122065 11上港01 1,450,000 141,230,000.00 9.01 2 110411 11农发11 1,300,000 130,650,000.00 8.34 3 110217 11国开17 1,300,000 126,672,000.00 8.08 4 110235 11国开35 1,000,000 98,640,000.00 6.29 5 110005 11附息国债05 1,000,000 98,230,000.00 6.27 序号 名称 金额(元) 1 存出担保金 250,000.00 2 应收证券清理款 9,757,061.77 3 应收股利 - 4 应收利钱 22,212,217.81 5 应收申购款 10,019.99 6 其他应收款 - 7 待摊用度 27,172.80 8 其他 - 9 合计 32,256,472.37 序号 债券代码 债券名称 公允代价(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 30,658,352.40 1.96 2 110015 石化转债 5,244,600.00 0.33 阶段 净值 增添率① 净值增添率尺度差② 业绩较量基准 收益率③ 业绩较量基准 收益率尺度差④ ①-③ ②-④ 2011年3月23日(条约见效日)-2011年6月30日 -0.32% 0.06% -0.15% 0.13% -0.17% -0.07% 2011年3月23日(条约见效日)-2011年9月30日 -2.76% 0.14% -1.20% 0.14% -1.56% 0.00% 申购金额(含申购费) 场外申购费率 M<100万元 0.8% 100万元≤M<200万元 0.5% 200万元≤M<500万元 0.3% M≥500万元 按笔收取,每笔1000元 持有限期场外赎回费率 H<30天 0.30% 30天≤H<730天 0.05% H≥730天 0 申购金额(含申购费)场内申购费率 M<100万元 0.8% 100万元≤M<200万元 0.5% 200万元≤M<500万元 0.3% M≥500万元 按笔收取,每笔1000元广州大学生兼职

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